Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Depth based strategies to robust estimation of arima parameters

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Depth based strategies to robust estimation of arima parameters
Autorzy:: Kosiorowski, Daniel
Współwytwórcy:: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Statystyki
Data publikacji:: 2012-06-04T10:32:02Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: depth function
robust estimation
ARMA
GARCH
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

W pracy badamy kilka strategii odpornej estymacji parametrów modeli ARIMA i GARCH. Porównujemy między innymi podejścia wykorzystujące statystyczne funkcje głębi: wykorzy- stujące koncepcję głębi odnoszącą się do funkcji a zaproponowaną przez Lopez-Pintado i Romo (2005) oraz własne propozycje wykorzystujące głębie regresyjną.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Depth based strategies to robust estimation of arima parameters