Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes

Szczegóły

Tytuł:: A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes
Autorzy:: Pajor, Anna
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
option pricing
SV model
Bayesian forecasting
Język:: polski
Dostawca treści:: CEJSH
: Artykuł

Przejdź do źródła

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

A Note on Option Pricing with the Use of Discrete-Time Stochastic Volatility Processes