Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method
Autorzy:: Buszkowska, Eliza
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Słowa kluczowe:: kombinacje prognoz
kombinacje liniowe
MCS
kombinacje nieliniowe
Język:: angielski
ISBN, ISSN:: 9788374174084
Prawa:: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
Linki:: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7130 Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:: Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
: Artykuł

Przejdź do źródła

Eliza Anna Buszkowska

Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.

Informacja

Comparing Volatility Forecasting Models and Their Combinations for the WIG20 Index Using the Model Confidence Set Method