Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 1

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 1
Współwytwórcy:: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Uniwersytet Łódzki)
Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Chojnowska-Michalik, Anna Autor
Data publikacji:: 2019
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Transakcja opcyjna
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR)
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: angielski
Prawa:: Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

Bibliografia na stronach 88-89.

Streszczenie w języku polskim.

artykuł z czasopisma naukowego

artykuł z czasopisma matematycznego

artykuł problemowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Option pricing in CRR model with time dependent parameters for two periods of time. Pt. 1