Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym : uogólnienia formuły Blacka-Scholesa

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym : uogólnienia formuły Blacka-Scholesa
Autorzy:: Fraszka-Sobczyk, Emilia Autor
Współwytwórcy:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydawca
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Równanie Blacka-Scholesa
Polska
Model Coxa-Rossa-Rubinsteina (CRR)
Rynek kapitałowy
Opcje europejskie
Wycena
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: polski
Prawa:: Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Dostawca treści:: Academica
: Inne

Przejdź do źródła

Bibliografia na stronach 209-211.

Tytuł z ekranu tytułowego. Na podstawie rozprawy doktorskiej.

monografia

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wycena europejskich opcji kupna w modelach rynku z czasem dyskretnym : uogólnienia formuły Blacka-Scholesa