Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

The UHF-GARCH-type model in the analysis of intraday volatility and price durations : the Bayesian approach

Szczegóły
Opis

Tytuł:: The UHF-GARCH-type model in the analysis of intraday volatility and price durations : the Bayesian approach
Autorzy:: Huptas, Roman
Data publikacji:: 2016
Tematy:: Finanse - modele matematyczne
Ekonometria
Matematyka finansowa
Sieci bayesowskie - stosowanie
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: angielski
Prawa:: http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

Bibliogr. s. 17-20.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

The UHF-GARCH-type model in the analysis of intraday volatility and price durations : the Bayesian approach