Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Optimizing the expected utility of dividend payments for a Cramér-Lundberg risk process

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Optimizing the expected utility of dividend payments for a Cramér-Lundberg risk process
Autorzy:: Baran, Sebastian (matematyk). Autor
Współwytwórcy:: Palmowski, Zbigniew. Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Równanie Hamiltona-Jacobiego-Bellmana
Sterowanie stochastyczne
Dywidenda
Funkcja użyteczności
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: angielski
Prawa:: http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

artykuł z czasopisma naukowego

artykuł z czasopisma matematycznego

Bibliografia na stronach 264-265.

artykuł problemowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Optimizing the expected utility of dividend payments for a Cramér-Lundberg risk process