Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne = Effective shares weight choice in an investment portfolio using specific risk premium analise

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne = Effective shares weight choice in an investment portfolio using specific risk premium analise
Autorzy:: Żukowski, Mateusz (ekonomia). Autor
Data publikacji:: 2017
Tematy:: Zarządzanie portfelem
Statystyka gospodarcza
Polska
Ryzyko inwestycyjne
Metody statystyczne
Akcje (ekonomia)
Źródło:: Biblioteka Narodowa
Język:: polski
Prawa:: http://www.europeana.eu/rights/rr-r/
Publikacja chroniona prawem autorskim - reprodukcja cyfrowa dostępna w czytelniach BN i na terminalach Academiki
Dostawca treści:: Academica
: Artykuł

Przejdź do źródła

artykuł z czasopisma ekonomicznego

artykuł z czasopisma naukowego

Bibliografia na stronie 75.

Streszczenie w języku angielskim.

artykuł problemowy

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne = Effective shares weight choice in an investment portfolio using specific risk premium analise