Rynki finansowe a generatory liczb pseudolosowych

The study examined the behavior of financial markets, using the methods for testing random number generators. As a reference point for the markets it use pseudo-random number generators RanLux and Mersenne Twister, which forming a number of homogeneous distribution. Program Randan used in the research was personally written in C # using .NET platform. With its help, performed basic tests on chaos by estimated largest Lyapunov exponent for the data and their ratio K from Gottwald and Melbourne test. Then performed to visualize the data in phase space, using a variety of delays and reconstruction lags. At the end estimated first four cumulants for data and preformed binary matrix rank test, which was defined in a set of tests NIST SP 800-22. The results showed that data from financial markets has some chaotic behaviors.

W pracy zbadano zachowanie rynków finansowych, przy pomocy metod służących do badania generatorów liczb pseudolosowych. Jako punktu odniesienia do rynków użyto generatorów liczb pseudolosowych RanLux i Mersenne Twister, tworzących liczby o rozkładzie jednorodnym. Do badań wykorzystano własnoręcznie napisany w języku C# z użyciem platformy .NET program Randan. Przy jego pomocy, wykonano podstawowe testy na chaotyczność estymując największy wykładnik Lapunowa dla danych i ich współczynnik K Gottwalda i Melbournea. Następnie przeprowadzono wizualizację danych w przestrzeni fazowej, z zastosowaniem zróżnicowanych opóźnień przestrzeni i opóźnień rekonstrukcji. Na koniec sprawdzono wartości estymatorów czterech pierwszych kumulant dla badanych danych i wykonano test rzędu macierzy binarnej, który jest zdefiniowany w zestawie testów NIST SP 800-22. Wyniki pokazały że dane z rynków finansowych mają pewne cechy danych chaotycznych.