Zastosowanie miar martyngałowych w modelu dwumianowym do wyceny opcji

The thesis contains basic theory of capital markets and securities. In the next chapters, one step and n-steps binomial models are introduced. Then, examples of application of martingale measures in option pricing are showed.

Praca zawiera krótki wstęp teoretyczny dotyczący rynków kapitałowych oraz instrumentów finansowych. W dalszej części przedstawiony jest model dwumianowy dla jednego oraz n-okresów i twierdzenia związane z wyceną opcji przy pomocy miar martyngałowych.