Tytuł pozycji:
Ruin theory in the Cramer–Lundberg model
- Tytuł:
-
Ruin theory in the Cramer–Lundberg model
Teoria ruiny w modelu Cramera-Lundberga
- Autorzy:
-
Pączek, Kewin
- Słowa kluczowe:
-
Cramer–Lundberg model, classical compound-Poisson risk model, ruin theory, reinsurance
złożony proces Poissona, kolektywny model ryzyka, model procesu nadwyżki, Cramer-Lundberg, teoria ruiny, Nierówność Lundberga, reasekuracja
- Język:
-
polski
- Dostawca treści:
-
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
-
Przejdź do źródła Link otwiera się w nowym oknie
This belechor thisis is an introduction to classical risk process , known as the Cramér–Lundberg model. Direct calculations, De Vylder's method of aproximations and self-made program are the main pillars of calculating probability of ruin of insurace agency. At the end, reinsurance is presented as a mean to minimalise risk of bankroupt.
W pracy omówiony został klasyczny model procesu nadwyżki, zwany także modelem Cramera-Lundberga. Oprócz wyliczenia bezpośrednio prawdopodobieństwa ruiny została użyta również aproksymacja de Vyldera jak i autorski program symulacyjny. Na końcu wspomniane zostało pojęcie reasekuracji, jako sposobu na minimalizacje ryzyka bankructwa.
