Własności transformujących miar ryzyka

Szczegóły
Opis

Tytuł:: Własności transformujących miar ryzyka
Properties of distortion risk measures
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: Risk, Risk measures, Coherent risk measures, Distortion risk measures, Value at Risk, Expected Shortfall
Ryzyko, Miary ryzyka, Koherentne miary ryzyka, Transformujące miary ryzyka, Value at Risk, Expected Shortfall
Język:: polski
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
: Inne

Przejdź do źródła

The thesis presents the theory of risk, risk measures and introduces definition of distortion risk measures with their basic properties, so that different risk measures can be compared and their disadvantages and advantages identified.

Praca przedstawia teorię ryzyka, miar ryzyka oraz wprowadza definicję transformujących miar ryzyka wraz z ich podstawowymi własnościami, dzięki czemu możliwe jest porównanie ze sobą różnych miar ryzyka i wyznaczenie ich wad oraz zalet.

Informacja

Własności transformujących miar ryzyka