Analiza systemu inwestycyjnego opartego na derywatach i sprzedaży opcji z wykorzystaniem instrumentów skorelowanych z kontraktami Futures

Poniższa praca ukazuje opracowanie własnego systemu inwestycyjnego opartego na derywatach. Jej nadrzędnym celem jest analiza, ukazanie procesu tworzenia i wykorzystanie w praktyce. Analiza łączy w sobie zagadnienia teoretyczne i przedstawia jej zastosowanie na konkretnych przykładach. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w pracy są: instrumenty rynku finansowego oparte o kursy walutowe, zarządzanie ryzykiem, systemy oparte na sprzedaży/kupnie opcji, kontraktach terminowych oraz analiza możliwości systemów inwestycyjnych oraz testy empiryczne i ich wyniki. Spekulacje zawsze są skorelowane z podejmowaniem ryzyka, które często przekłada się na wyniki. Może to doprowadzić do dużych strat lub zysków. Stworzenie własnego systemu inwestycyjnego w głównej mierze polega na ocenie i pomiarze ryzyka, którego skala podjęcia będzie uzależniona od naszych cech indywidualnych i światopoglądu. Analiza możliwości systemu inwestycyjnego jest bazową częścią tej pracy. Autor prowadził swoje badania od stycznia do grudnia 2018 roku zawierając wiele transakcji, jednak ze względu na ich dużą ilość w pracy skupia swoją uwagę przede wszystkim na tych, które zostały zawarte od stycznia do czerwca 2018 roku, dokładnie je przedstawiając, analizując ich zalety i wady oraz ukazując swoje motywacje w ich wyborze. Biorąc pod uwagę wszystkie transakcje, które autor zawarł w 2018 roku oblicza i przedstawia swój dochód roczny oraz przedstawia wnioski końcowe, które nie tylko potwierdzają stworzenie indywidualnego systemu inwestycyjnego przez autora, ale także zaświadczają o tym, że jest on efektywny i przynosi zyski.

The undermentioned study shows the development of an own investment system based on derivatives. Her superior goal is to analyse, show the process of establishment and use in practice. The analysis combines theoretical matters and presents it’s use in specific examples. The main issues mentioned in the study are: instruments of the financial market based on the exchange rate, risk management, systems based on selling/ purchasing options, terminable contracts and analysis of the potential of investment systems as well as empiric tests and their results. A part of the financial market is the the foreign exchange market. The main objects of turnover are optional and terminable contracts. Transactions incorporated here enable the use of fluctuation in many exchange rates. They allow to use the arm, that appropriately lifts profit or loss. Speculations are always correlated with risk-taking, what often affects the results. This can lead to big losses or profits. The foreign exchange market seems to be one of the best places to create own investment systems. His fluency and effectiveness provide him the biggest central banks and huge financial institutions. Creating own investment system depends predominantly on estimating and risk measurement, of the scale of risk that we are able to take and is based on our individual traits and world view. Analysing potential of investment systems is the base of the study. The author shows transactions concluded from January 2018 to December 2018, analysys their assets and faults, shows his motivation for choosing them and calculates the yearly income. The final conclusion lead to a statement that the author’s work led him to create his own investment system, that is effective and brings profit.