Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona

Szczegóły

Tytuł:: Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona
Optimal portfolio selection in an Itô-Markov Black-Scholes-Merton market
Autorzy:: Sulima, Anna
Współwytwórcy:: Palmowski, Zbigniew
Data publikacji:: 2019-10-28
Słowa kluczowe:: Markov regime switching market
procesy Ito-Markova
Markovian jump securities
modele przełącznikowe
arbitraż
zupełność rynku
optymalna strategia
asymptotic arbitrage
Markov additive processes
complete markets
Język:: angielski
Prawa:: Copyright
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
: Książka

Przejdź do źródła

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Optymalny wybór portfela na rynku Ito-Markov Black-Scholes-Martona