Wszystkie pola: Conditional autoregressive model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bayesian Spatial Model for Analysis of Emission Inventory Data
Raport Badawczy = Research Report ; RB/51/2007
Autorzy:: Horabik-Pyzel, Joanna
Nahorski, Zbigniew (1945– )
Data publikacji:: 2007
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Słowa kluczowe:: Bayes hierarchiczny
Hierarchical bayes
Warunkowy model autoregresyjny
Emission data
Conditional autoregressive model
Emisje przestrzenne
Spatial emissions
Dane o emisji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Raport Badawczy = Research Report ; RB/41/2012
Spatial disaggregation of activity data for GHG inventory in agricultural sector of Poland * Introduction * The data set * Concluding remarks and discussion
Autorzy:: Horabik-Pyzel, Joanna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk
Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences
Słowa kluczowe:: Sektor rolnictwa
Disaggregation
Warunkowy model autoregresyjny
Agricultural sector
Dezagregacja
Inwentaryzacje gazów cieplarnianych
Ghg inventory
Conditional autoregressive model
Spatial correlation
Korelacja przestrzenna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: RCIN - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelling volatility with Range‑based Heterogeneous Autoregressive Conditional Heteroskedasticity model
Autorzy:: Skoczylas, Tomasz
Data publikacji:: 2017-09-11
Tematy:: volatility modelling
volatility forecasting
ARCH
range‑based volatility estimators
heterogeneity of volatility.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model
Autorzy:: Małecka, Marta
Data publikacji:: 2021-03-03
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: VaR backtesting
exponential autoregressive conditional duration
boundary of the parameter space
test size
test power; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model
Autorzy:: Marta Małecka
Tematy:: VaR backtesting
exponential autoregressive conditional duration
boundary of the parameter space
test size
test power; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Autorzy:: Huptas, Roman
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Testing for a serial correlation in VaR failures through the exponential autoregressive conditional duration model
Autorzy:: Małecka, Marta (ekonomia) Autor
Współwytwórcy:: Katedra Metod Statystycznych (Uniwersytet Łódzki)
Data publikacji:: 2021
Tematy:: Regresja (metoda statystyczna)
Value at risk
Rozkład asymptotyczny
Symulacja
Testy statystyczne
Korelacja (statystyka)
Ryzyko finansowe
Metoda Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Bayesian Estimation and Prediction for ACD Models in the Analysis of Trade Durations from the Polish Stock Market
Autorzy:: Huptas, Roman
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
autoregressive conditional duration model (ACD model)
tradedurations
financial market microstructure
Bayesian inference; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
Autorzy:: Tomasz Zdanowicz
Tematy:: Giełdy światowe
Gospodarka światowa
Indeks giełdowy
Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Rynki finansowe
ACD model (Autoregressive conditional duration)
Financial markets
Stock market indexes
World economy
World stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Zmienność momentów wyższych rzędów na rynkach finansowych
Higher Order Moments Variability in the Financial Markets
Autorzy:: Zdanowicz, Tomasz
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Giełdy światowe
Gospodarka światowa
Indeks giełdowy
Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Rynki finansowe
ACD model (Autoregressive conditional duration)
Financial markets
Stock market indexes
World economy
World stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Conditional autoregressive model" wg kryterium: Wszystkie pola