Wszystkie pola: jump-diffusion model

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "jump-diffusion model" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-10 z 10

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Bounds for the range of American contingent claim prices in the jump-diffusion model
Autorzy:: Janicki, Aleksander (1946-2018)
Współwytwórcy:: Wybraniec, Jacek
Data publikacji:: 2005
Tematy:: Rachunek prawdopodobieństwa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model
Autorzy:: Gardoń Albert
Tematy:: jump-diffusion
Black-Scholes model
threshold method
financial data normality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The normality of financial data after an extraction of jumps in the jump-diffusion model
Autorzy:: Gardoń, Albert
Data publikacji:: 2011
Tematy:: Giełda - Polska
Finanse - modele matematyczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Academica

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: double exponential jump diffusion model
Kou model
Bernoulli jump-diffusion model
MCMC methods
latent variables; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Bayesian DEJD Model and Detection of Asymmetry in Jump Sizes
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
double exponential jump diffusion model
Kou model
Bernoulli jump-diffusion model
MCMC methods
latent variables; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: The range of american contingent claims prices in the jump-diffusion model
Autorzy:: Wybraniec, J.
Data publikacji:: 2003
Dostawca treści:: BazTech

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: jump-diffusion model
stochastic volatility
Bayesian approach
MCMC methods
gas forward prices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
jump
jump-diffusion model
stochastic volatility
double exponential distribution
commodity markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The Bayesian Methods of Jump Detection: The Example of Gas and EUA Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Czytelnia Czasopism PAN
Tematy:: jump
jump-diffusion model
stochastic volatility
double exponential distribution
commodity markets
Nauki Humanistyczne i Społeczne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Bayesian SVLEDEJ Model for Detecting Jumps in Logarithmic Growth Rates of One Month Forward Gas Contract Prices
Autorzy:: Kostrzewski, Maciej
Tematy:: Nauki Humanistyczne i Społeczne
jump-diffusion model
stochastic volatility
Bayesian approach
MCMC methods
gas forward prices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 10

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "jump-diffusion model" wg kryterium: Wszystkie pola