Temat: student’s t-test - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Badanie efektywności inwestycji w złoto za pomocą metody TRB
Study on the Effectiveness of Investments in Gold Using a Method TRB
Autorzy:: Marcin Salamaga
Krzysztof Sala
Tematy:: złoto
inwestycje finansowe
analiza techniczna
test t-Studenta
gold
financial investments
technical analysis
Student’s t-test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: The Impact of Preschool Education Experience on Multidimensional Non-Cognitive Abilities and Personality Development of Adolescents
Autorzy:: Zhang, Guohui
Chayanuvata, Anchalee
Data publikacji:: 2023-03-31
Wydawca:: Wydawnictwo Adam Marszałek
Tematy:: preschool education
non-cognitive skills
personality development
analysis of variance (ANOVA)
student’s t-test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The Impact of Preschool Education Experience on Multidimensional Non-Cognitive Abilities and Personality Development of Adolescents
Autorzy:: Guohui Zhang
Anchalee Chayanuvata
Data publikacji:: 2023-03-31
Tematy:: preschool education
non-cognitive skills
personality development
analysis of variance (ANOVA)
student’s t-test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modle zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Współwytwórcy:: Department of Statistics, The Karol Adamiecki University of Economics, Katowice
Data publikacji:: 2016-01-03T19:29:06Z
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: CEJSH

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
VaR w analizie ryzyka na RDN a modele zmienności wariancji
Autorzy:: Ganczarek, Alicja
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
Generalized Error Distribution (GED)
nonnal distribution
t-Student’s distribution
Value-at-Risk (VAR)
Conditional Value-at-Risk (CVaR)
failure test; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja