- Tytuł:
-
Analiza procesów stochastycznych na przykładzie wyceny instrumentów pochodnych metodą Monte Carlo oraz wzoru Blacka-Scholesa-Mertona
Pricing derivatives with the Monte Carlo method and the Black-Scholes-Merton formula as an example of analisis of stochastic processes. - Autorzy:
- Sabała, Tomasz
- Słowa kluczowe:
-
derivatives Black Scholes Monte Carlo
Black Scholes Monte Carlo opcje - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne