Temat: approximation model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Option pricing in the GARCH model
Wycena opcji w modelu GARCH
Autorzy:: Kołodziejczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: option, pricing, GARCH model, approximation for the GARCH option pricing model
opcja, wycena, model GARCH, przybliżona cena opcji w modelu GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Approximation of individual model risk by collective model risk in non-life insurance.
Aproksymacja indywidualnego modelu ryzyka modelem łącznym w ubezpieczeniach
Autorzy:: Kowalski, Krzysztof
Słowa kluczowe:: individual model risk, collective model risk, approximation, distribution function
indywidualny model ryzyka, łączny model ryzyka, aproksymacja, dystrybuanta; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Wartość Shapleya w wyjaśnialnym uczeniu maszynowym
Shapley value in explainable machine learning
Autorzy:: Janoska, Magdalena
Słowa kluczowe:: Shapley value, machine learning, explainability, game theory, cooperative game, classifier, algorithm, approximation, prediction, model
wartość Shapleya, uczenie maszynowe, wyjaśnialność, teoria gier, gra kooperacyjna, klasyfikator, algorytm, przybliżenie, predykcja, model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Parowanie trypletowe w orbitalnie zdegenerowanym modelu sieci Andersona
Spin-triplet pairing in orbitally degenerate Anderson lattice model
Autorzy:: Kubiczek, Patryk
Słowa kluczowe:: orbitally degenerate Anderson lattice model, ferromagnetic superconductors, Gutzwiller approximation, local spin-triplet pairing, strongly correlated electrons
orbitalnie zdegenerowany model sieci Andersona, nadprzewodniki ferromagnetyczne, przybliżenie Gutzwillera, lokalne parowanie trypletowe, silnie skorelowane elektrony; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Przegląd aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny
Survey of ruin probability approximation
Autorzy:: Bińczycka, Anna
Słowa kluczowe:: prawdopodobieństwo ruiny, klasyczny model ryzyka, aproksymacja, wzór Pollaczka-Khinchina
ruin probability, classical risk process, approximation, Pollaczek-Khinchin formula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Gaussowski model HJM. Implementacja oraz zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych
Gassian HJM model. Implementation and application in pricing financial derivatives.
Autorzy:: Iwan, Michał
Słowa kluczowe:: Model HJM, obligacje zerokuponowe, miara martyngałowa, wycena instrumentów pochodnych, arbitraż, implementacja, dyskretna aproksymacja
HJM model, zero-coupon bond, martingale measure, pricing derivaives, arbitrage, implementation, discrete approximation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Neural Network Applications in Option Pricing
Zastowanie modelu sieci neuronowej w wycenie opcji
Autorzy:: Woźniak, Monika
Słowa kluczowe:: Sieci neuronowe, Finanse, Uniwersalne aproksymatory, Wycena opcji, model Blacka-Scholesa-Mertona, Uczenie maszynowe
Neural networks, Finance, Multilayer feedforward networks, Universal approximation capabilities, Option prcing, Black-Scholes-Merton, Machine learning; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja