- Tytuł:
-
Malliavin calculus and the Greek letters
Rachunek Malliavina i współczynniki greckie - Autorzy:
- Jelito, Damian
- Słowa kluczowe:
-
Rachunek Malliavina, stochastyczny rachunek wariacyjny, pochodna Malliavina, wielomiany Hermite’a, rozkład w chaos Itô-Wienera, całka Skorochoda, wzór Clarka-Ocone, twierdzenie o całkowaniu przez części, całka Itô, model Blacka-Scholesa, współczynniki greckie, delta, zabezpieczanie opcji, portfel replikujący
Malliavin calculus, stochastic calculus of variations, Malliavin derivative, Hermite polynomials, Itô-Wiener chaos decomposition, Skorokhod integral, Clark-Ocone formula, integration by parts, Itô integral, Black-Scholes model, Greek letters, delta, option hedging, replicating portfolio - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne