Temat: stochastic process - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "stochastic process" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-10 z 15

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Elementy teorii odnowy
Elements of Renewal Theorem
Autorzy:: Bazan, Mateusz
Słowa kluczowe:: Markov propert, Markov process, renewal process, renewal theory, Poisson, Poisson process, Waiting-time paradox, Stochastic process
proces Markowa, warunek Markowa, proces odnowy, teoria odnowy, Poisson, proces Poissona, paradoks oczekiwania, proces stochastyczny; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Równanie różniczkowe Black'a-Scholes'a
Black-Scholes differential equation
Autorzy:: Życińska, Monika
Słowa kluczowe:: option; stochastic process; Wiener process; Ito process; Ito formula; Black-Scholes model; Black-Scholes PDE
opcja; proces stochastyczny; proces Wienera; proces Ito, wzór Ito; model Blacka-Scholes'a; równanie różniczkowe cząstkowe Black'a-Scholes'a; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Procesy obsługi masowej
The Theory of Mass Service
Autorzy:: Czech, Iwona
Słowa kluczowe:: queuing theory, probability theory, random variable, Erlang distribution, Poisson distribution, stochastic process, Poisson process, Markov chain, service disciplines,
teoria kolejek, rachunek prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład Erlanga, proces stochastyczny, proces Poissona, łańcuch markowa,regulamin kolejki, strumień zgłoszeń, czas obsługi,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Time series forecasting
Prognozowanie szeregów czasowych
Autorzy:: Sobczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: time series, stochastic process, AR, MA, ARMA, ARIMA, seasonal ARIMA models, differencing, autocorelation, unit root, forecasting
szeregi czasowe, proces stochastyczny, model AR, MA, ARMA, ARIMA, sezonowa ARIMA, różnicowanie, autokorelacja, pierwiastek jednostkowy, prognozowanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Wykorzystanie Procesu Wienera w Modelowaniu Finansowym
Applications of the Wiener Process in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Model Bachelier'a, Model Blacka-Scholesa, Model Vašíčka, Całka stochastyczna Itô
Stochastic processes, Wiener Process, Bachelier's Model, Black-Scholes Model, Vašíček Model, Ito's stochastic integral; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Aproksymacja warunkowej gęstości procesów dyfuzji za pomocą wielomianów Hermitea
Approximation of conditional density of diffusion processes with the use of Hermite polynomials
Autorzy:: Życińska, Monika
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne, proces Wienera, twierdzenie Ito, wielomiany Hermite'a, gęstość przejścia, stochastyczne równanie różniczowe
stochastic processes, Wiener process, Ito theorem, Hermite polynomials, transition density, stochastic differential equation,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych
Pricing convertible bonds
Autorzy:: Kostrzewa, Marlena
Słowa kluczowe:: bond, option, put-call parity, convertible bond, Brennan-Schwartz model, Hull’s trinomial model, binomial model, binomial model with credit risk, stochastic process, Wiener process, Levy process, Poisson process
obligacja, opcja, parytet cen opcji kupna i sprzedaży, obligacja zamienna, model Brennana i Schartza, model trójmianowy Hulla, model dwumianowy, model dwumianowy z ryzykiem kredytowym, proces stochastyczny, proces Wienera, proces Levy’ego, proces Poissona; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Skointegrowane wektorowe modele autoregresyjne.
Cointegrated vector autoregressive models
Autorzy:: Róg, Karol
Słowa kluczowe:: Stochastic process, stationarity, white noise, autoregressive process (AR process), unit roots, causality, I(d) process, vector white noise, vector autoregressive process (VAR process), characteristic polynomial, cointegration, cointegrated vector autoregressive process, vector equilibrium correction model (VECM), Granger's representation theorem, the Johansen procedure, the trace test, the maximum eigenvalue test, impulse response function.
Proces stochastyczny, stacjonarność, biały szum, proces autoregresyjny (proces AR), pierwiastki jednostkowe, kauzalność, proces I(d), wektorowy biały szum, proces wektorowej autoregresji (proces VAR), wielomian charakterystyczny, kointegracja, skointegrowany proces wektorowej autoregresji, model wektorowej autoregresji z mechanizmem korekty błędu (VECM), twierdzenie Grangera o reprezentacji, procedura Johansena, test śladu, test największej wartości własnej, funkcja reakcji na zaburzenia losowe.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Mean first passage times for integrated stochastic processes
Średnie pierwsze czasy wyjścia dla scałkowanych procesów stochastycznych
Autorzy:: Capała, Karol
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne, scałkowane procesy stochastyczne, scałkowany ruch Browna, scałkowany proces Ornsteina-Uhlenbecka,pierwszy średni czas przejścia
stochastic processes, integrated stochastic processes, integrated Brownian motion, integrated Ornstein-Uhlenbeck process,mean first passage time, MFPT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-10 z 15

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "stochastic process" wg kryterium: Temat