Wszystkie pola: Model Sharpe’a

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Analiza dynamiczna portfeli akcji
A Dynamic Analysis of Asset Portfolio
Autorzy:: Wdowiński, Piotr
Wrzesiński, Daniel
Data publikacji:: 2003
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: optymalizacja portfela akcji
model Markowitza
model Sharpe’a
prognozowanie dynamiczne
stabilność parametrów; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro
Systematic risk of Eurozone stocks
Autorzy:: Feder-Sempach, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: ryzyko systematyczne
dywersyfikacja międzynarodowa
strefa euro
model Sharpe’a
systematic risk
international diversification
Eurozone
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Portfolio construction with modified Sharpe’s method
Budowa portfela akcji za pomocą zmodyfikowanej metody Sharpe’a
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Machowska, Małgorzata
Data publikacji:: 2008
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Sharpe’s model
errors-in-variable model
estimation
comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Bayesian interval Estimation of Sharpe Style Weights in the Model of Style Analysis of the Management of Open Pension Funds
Metoda bayesowska w estymacji przedziałowej wag styli Sharpe’a w modelu analizy styli OFE
Autorzy:: Orwat, Agnieszka
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: Sharpe Style Analysis
Bayesian confidence interval
highest posteriori density interval
Open Pension Fund; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja