Autor: Feder‑Sempach, Ewa

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Bayesian Method in Estimating Polish and German Industry Betas. A Comparative Analysis of the Risk between the Main Economic Sectors from 2001–2020
Oszacowaniach polskich i niemieckich współczynników beta z użyciem metody bayesowskiej – porównanie dla głównych indeksów sektorowych w latach 2001–2020
Autorzy:: Feder‑Sempach, Ewa
Szczepocki, Piotr
Data publikacji:: 2022-06-20
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: beta sektorowa
CAPM
metoda bayesowska
symulacja Monte Carlo
Polska
Niemcy
industry beta
Markov Chain Monte Carlo
Polish Stock Market
German Stock Market; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Reserve Currency Status as a Safe Asset Determinant. Empirical Evidence from Main Public Issuers in the Period 2005–2017
Status waluty rezerwowej a determinanty aktywów bezpiecznych. Analiza empiryczna na podstawie doświadczeń emitentów publicznych w latach 2005–2017
Autorzy:: Bogołębska, Joanna
Feder‑Sempach, Ewa
Stawasz‑Grabowska, Ewa
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: aktywa bezpieczne
kraje rozwinięte
obligacje skarbowe
waluty rezerwowe
safe assets
developed economies
government bonds
reserve currencies; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja