Autor: Mielniczuk, J. - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Performance of variance function estimators for autoregressive time series of order one: asymptotic normality and numerical study
Autorzy:: Borkowski, P.
Mielniczuk, J.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: autoregressive process
bandwidth
heteroscedasticity
integrated squared error
local linear and local maximum likelihood estimator
difference-based estimator
geometric moment contraction
variance function
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wavelets for time series analysis - a survey and new results
Autorzy:: Mielniczuk, J.
Wojdyłło, P.
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: long-range dependence
decorrelation property
spectral density
time series
wavelets
fractional Gaussian noise (FGN)
fractional autoregressive integrated moving average (FARIMA)
Hurst exponent
falka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Testing for a difference between conditional variance functions of nonlinear time series
Autorzy:: Ćwik, J.
Koronacki, J.
Mielniczuk, J.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: conditional variance
homogeneity test for conditional variances
nonlinear time series
nonparametric autoregression
volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja