Temat: programowanie liniowe

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Selection of lease contracts in an asset-backed securitization : a real case analysis
Autorzy:: Mansini, R.
Speranza, M.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: programowanie liniowe
investment
lease contracts
multidimensional knapsack problem
securities trading
securitization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Approximating the solution of a dynamic, stochastic multiple knapsack problem
Autorzy:: Hartman, J. C.
Perry, T. C.
Data publikacji:: 2006
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: programowanie liniowe
dualność
stochastic dynamic programming
approximate dynamic programming
linear programming
duality; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Parallel approaches to parametric optimization and the convergence of interactive decision support
Autorzy:: Wierzbicki, A.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: matematyka obliczeniowa
optymalizacja
optymalizacja parametryczna
programowanie liniowe
programowanie nieliniowe
przetwarzanie równoległe
teoria algorytmów
interactive decision support
optimization
parallel computations; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
Autorzy:: Michałowski, W.
Ogryczak, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja