Temat: Cox model - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Statistical models in enterprises default risk assessment – an example of application
Modele statystyczne w ocenie ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – przykład zastosowań
Autorzy:: Ptak-Chmielewska, Aneta
Kuleta, Piotr
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: default risk
logistic regression
Cox model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modele predykcji upadłości MŚP w Polsce – analiza z wykorzystaniem modelu przeżycia Coxa i modelu regresji logistycznej
Prediction models of SME bankruptcy in Poland – analysis using Cox survival model and logistic regression model
Autorzy:: Ptak-Chmielewska, Aneta
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: survival analysis
macrovariables
Cox model
bankruptcy risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Competing risk models of default in the presence of early repayments
Autorzy:: Wycinka, Ewa
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Cox model
Fine-Gray model
pseudo-observations
mixture models
vertical modelling; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Płeć, wiek i wykształcenie osób bezrobotnych jako determinanty czasu poszukiwania pracy
Gender, age and education of the unemployedas the determinants of job searching time
Autorzy:: Bieszk-Stolorz, Beata
Markowicz, Iwona
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: unemployment
survival analysis
Cox’s proportional hazard model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Does the type of business activity and the enterprise location affect a firm’s survival? Results of an analysis for natural persons conducting economic activity in the Łódzkie Voivodship
Czy rodzaj prowadzonej działalności i lokalizacja przedsiębiorstwa wpływają na czas jego trwania? Wyniki analizy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w województwie łódzkim
Autorzy:: Mikulec, Artur
Misztal, Małgorzata
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: enterprises
duration analysis
Kaplan-Meier survival curve
Cox proportional-hazards model
survival trees; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: A review of the binomial and trinomial models for option pricing and their convergence to the Black-Scholes model determined option prices
Przegląd dwumianowych i trójmianowych modeli wyceny opcji i ich zbieżność do modelu Blacka-Scholesa określającego wycenę opcji
Autorzy:: Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: Black-Scholes-Merton model
Leisen-Reimer model
Cox-Ross-Rubinstein model
Tian model
Trigeorgis model
model Blacka-Scholesa-Mertona
model Leisena-Reimera
model Coxa-Rossa-Rubinsteina
model Tiana
model Trigeorgisa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Equilibrium Short-rate Models Vs No-arbitrage Models: Literature Review and Computational Examples
Modele krótkoterminowe w równowadze a modele bez arbitrażu: przegląd literatury i przykłady obliczeniowe
Autorzy:: Josheski, Dushko
Apostolov, Mico
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: equilibrium models
one factor short-rate models
no-arbitrage models
Vasicek model
Hull-White (HW) model
Black-Karasinski (BK) model
Heath-Jarrow-Morton (HJM) model
Cox-Ingersoll-Ross (CIR) model
modele równowagi
jednoczynnikowe modele krótkoterminowe
modele bez-arbitrażowe
model Vasicka
model Hulla-White'a (HW)
model Blacka-Karasinskiego (BK)
model Heath-Jarrow-Morton (HJM)
model Coxa-Ingersolla-Rossa (CIR); Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja