- Tytuł:
- Applying exogenous variables and regime switching to multi-factor models on equity indices
- Autorzy:
-
Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz - Data publikacji:
- 2016
- Wydawca:
- Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
- Tematy:
-
asset pricing models
equity risk premia
market price of risk
emerging and developed equity indices - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł