- Tytuł:
-
The testing of causal stock returns-trading volume dependencies with the aid of copulas
Testowanie zależności przyczynowych pomiędzy stopami zwrotu a wielkością obrotów za pomocą kopuł - Autorzy:
-
Gurgul, H.
Mestel, R.
Syrek, R. - Data publikacji:
- 2013
- Wydawca:
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
- Tematy:
-
intraday data
realized volatility
trading volume
dynamic interrelations
copulas
dane intraday
zmienność zrealizowana
wielkość obrotów
zależności dynamiczne
kopule - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Biblioteka Nauki
Artykuł