Temat: data exchange - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The logarithmic ACD model: The microstructure of the German and Polish stock markets
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: intraday data
microstructure
duration
ACM models
Frankfurt Stock Exchange
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Price duration versus trading volume in high-frequency data for selected DAX companies
Autorzy:: Gurgul, H.
Syrek, R.
Mitterer, C.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: Frankfurt Stock Exchange
intraday data
duration models
copulas; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: How to define macroeconomic announcement surprises? An example of the impact of US macroeconomic news on stock prices on the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Wójtowicz, Tomasz
Data publikacji:: 2022
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: unexpected news
macroeconomic announcements
intraday data
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Expiration day effects of stock and index futures on the Warsaw Stock Exchange before and in the initial phase of the COVID-19 pandemic
Autorzy:: Suliga, Milena
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: COVID-19
event study
expiration day effects
futures market
high-frequency data
stock market
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja