Wszystkie pola: STOCK RETURNS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Measuring the connectedness of the Nigerian banking network and its implications for systemic risk
Autorzy:: Kamah, Miriam
Riti, Joshua S.
Data publikacji:: 2024-11-22
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Connectedness
Network
Systemic Risk
Stock returns
Banking system; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
Autorzy:: Mercik, Aleksander R.
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: tail risk
Left-tail risk
International markets
Equity returns
Cross-section of returns
Return predictability
Asset pricing
Equity anomalies
Idiosyncratic volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Properties of returns and variance and the implications for time series modelling: Evidence from South Africa
Autorzy:: Szczygielski, Jan Jakub
Chipeta, Chimwemwe
Data publikacji:: 2023-08-11
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Johannesburg Stock Exchange
leverage effect
stock market returns
variance; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: African stock markets’ connectedness: Quantile VAR approach
Autorzy:: Yaya, OlaOluwa
Adenikinju, Olayinka
Olayinka, Hammed A.
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Fundacja Naukowa Instytut Współczesnych Finansów
Tematy:: Quantile dynamic connectedness
Market phases
Vector autoregression
portfolio management
normal market condition
lower quantile of returns
African stocks markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja