- Tytuł:
-
Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego - Autorzy:
- Faber, Tomasz
- Słowa kluczowe:
-
Copula function, Sklar's theorem, quantile, quantile transformation, generalised inverse function, modified distribution function, distribution transform, maximum likelihood method, risk, market risk, loss random variable, risk measure, coherence of risk measure, convexity of risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall.
Funkcja Copula, twierdzenie Sklara, uogólniona funkcja odwrotna, kwantyl, transformacja kwantylowa, uogólniona dystrybuanta, transformacja dystrybuaty, metoda największej wiarygodności, ryzyko, ryzyko rynkowe, zmienna losowa straty, miara ryzyka, koherentność miary, wypukłość miary, Value at Risk, Expected Shortfall. - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne