Wszystkie pola: Binomial model

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Binomial model" wg kryterium: Wszystkie pola

Wyświetlanie 1-7 z 7

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach majątkowych
Binomial distribution in property insurance
Autorzy:: Pacholczak, Justyna
Słowa kluczowe:: Individual risk model, total claim amount, collective risk model, binomial model, negative binomial model, reinsurance contracts, non-proportional reinsurance, premiums-net of reinsurance, ruin theory, probability of ruin, binomial process.
Model ryzyka indywidualnego, całkowita wypłata ubezpieczyciela, model ryzyka kolektywnego, model dwumianowy, model ujemny dwumianowy, umowy reasekuracyjne, reasekuracja nieproporcjonalna, składka netto reasekuratora na udziale własnym, teoria ruiny, prawdopodobieństwo ruiny, proces dwumianowy.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wycena obligacji zamiennych
Pricing convertible bonds
Autorzy:: Kostrzewa, Marlena
Słowa kluczowe:: bond, option, put-call parity, convertible bond, Brennan-Schwartz model, Hull’s trinomial model, binomial model, binomial model with credit risk, stochastic process, Wiener process, Levy process, Poisson process
obligacja, opcja, parytet cen opcji kupna i sprzedaży, obligacja zamienna, model Brennana i Schartza, model trójmianowy Hulla, model dwumianowy, model dwumianowy z ryzykiem kredytowym, proces stochastyczny, proces Wienera, proces Levy’ego, proces Poissona; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Pricing options using Monte Carlo method
Wycena opcji metodą Monte Carlo
Autorzy:: Biernacki, Mateusz
Słowa kluczowe:: kontrakty futures, opcje, opcje waniliowe, opcje egzotyczne, wycena instrumentów pochodnych, model dwumianowy, model Blacka-Scholesa, metoda Monte Carlo, parytet Call-Put, arbitraż, minimalizacja wariancji, generatory liczb pseudolosowych, zmienne antytetyczne, Quasi Monte Carlo
futures, options, plain vanilla, exotic options, derivatives pricing, binomial model, Black-Scholes model, Monte Carlo method, Call-Put parity, arbitration, minimizing the variance, pseudo-random number generators, antithetical variables, Quasi Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Generalized Linear Models
Uogólnione modele liniowe
Autorzy:: Wilga, Michał
Słowa kluczowe:: Uogólnione modele liniowe, modele liniowe, logit, probit, regresja Poissona, modele dwumianowe, modele zliczające, modele wielomianowe, tabele kontyngencji, rodzina rozkładów wykładniczych, metoda Fishera
Generalized Linear Models, Linear Models, Logit, Probit, Poisson Regression, Binomial data regression, Binomial regression model, Count Regression, Multinomial regression, Multinomial Data, Congingency Tables, Fisher scoring, Exponential family of distributions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: The rate of convergence of the Cox-Ross-Rubinstein model to the Black-Scholes model.
Szybkość zbieżności modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina do modelu Blacka-Scholesa
Autorzy:: Turoń, Agnieszka
Słowa kluczowe:: binomial, Black–Scholes, call option, convergence
dwumianowy, Black-Scholes, opcja kupna, zbieżność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: "Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"
Automatic differentiation for financial derivatives
Autorzy:: Horbowicz, Kamil
Słowa kluczowe:: automatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american options
automatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: "Automatyczne różniczkowanie dla instrumentów pochodnych w finansach"
Automatic differentiation for financial derivatives
Autorzy:: Janik, Agnieszka
Słowa kluczowe:: automatic differentation, options pricing, capital markets, Crank-Nicolson Method, finite-difference methods, binomial method, implicit method, explicit metod, binomial method, Black-Scholes, european options, american options
automatycznie różniczkowanie, wycena opcji, rynki kapitałowe, metoda Cranka-Nicolsona, metody różnic skończonych, metoda jawna, metoda niejawna, metoda dwumianowa, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, opcje amerykańskie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-7 z 7

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Binomial model" wg kryterium: Wszystkie pola