Temat: stochastic processes

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Mean first passage times for integrated stochastic processes
Średnie pierwsze czasy wyjścia dla scałkowanych procesów stochastycznych
Autorzy:: Capała, Karol
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne, scałkowane procesy stochastyczne, scałkowany ruch Browna, scałkowany proces Ornsteina-Uhlenbecka,pierwszy średni czas przejścia
stochastic processes, integrated stochastic processes, integrated Brownian motion, integrated Ornstein-Uhlenbeck process,mean first passage time, MFPT; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Aproksymacja warunkowej gęstości procesów dyfuzji za pomocą wielomianów Hermitea
Approximation of conditional density of diffusion processes with the use of Hermite polynomials
Autorzy:: Życińska, Monika
Słowa kluczowe:: procesy stochastyczne, proces Wienera, twierdzenie Ito, wielomiany Hermite'a, gęstość przejścia, stochastyczne równanie różniczowe
stochastic processes, Wiener process, Ito theorem, Hermite polynomials, transition density, stochastic differential equation,; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja