Temat: Copulas - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Dependence structure of volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw stock exchanges
Autorzy:: Gurgul, Henryk
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: long memory
illiquidity
realized volatility
copulas
tail dependence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Funkcje copula w mierzeniu ryzyka kredytowego
Copula functions in measuring credit risk
Autorzy:: Nowicka, Mariola
Słowa kluczowe:: funkcja copula, twierdzenie Sklara, copule gaussowskie, copule archimedesowe, copule t-studenta, VaR kredytowe, model Marshalla-Olkina, prawdopodobieństwo zdarzenia kredytowego, ryzyko kredytowe
copula function, Sklar theorem, Gaussian copulas, Archimedean copulas, T-student copulas, credit VaR, Marshall-Olkin model, probability of default, credit risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelling the dependence of survival times using copulas
Modelowanie zależności czasów przeżycia z wykorzystaniem kopul
Autorzy:: Łabęcka, Dominika
Słowa kluczowe:: copulas, net survival function, crude survival function, overall survival function, dependence
kopule, netto funkcja przeżycia, surowa funkcja przeżycia, całkowita funkcja przeżycia, zależność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Selected applications of copulas in insurance and finance
Wybrane zastosowania kopuł w ubezpieczeniach i finansach
Autorzy:: Widur, Katarzyna
Słowa kluczowe:: Copulas, Sklar's theorem, VaR estimation, estimation of reserves, Solvency II, CDO valuation, Collateralized Debt Obligation
Kopuły, twierdzenie Sklara, szacowanie VaR, estymacja rezerw, Solvency II, wycena CDO, zabezpieczone zobowiązania dłużne; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Operational risk modeling using copulas
Modelowanie ryzyka operacyjnego z wykorzystaniem funkcji copula
Autorzy:: Wójcik, Kamila
Słowa kluczowe:: operational risk, mathematical modeling in economics, Basel II, Advanced Measurement Approach, Loss Distribution Approach, copulas, Value at Risk, Monte Carlo simulation
ryzyko operacyjne, modelowanie matematyczne w ekonomii, Basel II, metoda zaawansowanego pomiaru, Loss Distribution Approach, funkcje copula, kopuły, Value at Risk, symulacja Monte Carlo; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja