Temat: MARTINGALE MEASURE - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "MARTINGALE MEASURE" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-5 z 5

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena instrumentów pochodnych w modelu dyskretnym
Valuation of Financial Derivatives in Discrete-Time Models
Autorzy:: Opiłka, Katarzyna
Słowa kluczowe:: arbitrage, complete market, the minimal entropy martingale measure
arbitraż, rynek zupełny, miara martyngałowa o minimalnej entropii.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Pricing of swap options in two-dimensional Black-Scholes model
Wycena opcji swap w dwuwymiarowym modelu Blacka-Scholesa
Autorzy:: Zapiec, Łukasz
Słowa kluczowe:: model Blacka-Scholesa, opcja swap, miara martyngałowa, formuła wyceny
Black-Scholes model, swap option, martingale measure, pricing fomrula; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Gaussowski model HJM. Implementacja oraz zastosowanie w wycenie instrumentów pochodnych
Gassian HJM model. Implementation and application in pricing financial derivatives.
Autorzy:: Iwan, Michał
Słowa kluczowe:: Model HJM, obligacje zerokuponowe, miara martyngałowa, wycena instrumentów pochodnych, arbitraż, implementacja, dyskretna aproksymacja
HJM model, zero-coupon bond, martingale measure, pricing derivaives, arbitrage, implementation, discrete approximation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Hedging semistatyczny opcji barierowych
Semi-static hedging of barrier options
Autorzy:: Kapałka, Barbara
Słowa kluczowe:: model Blacka-Scholesa, miara martyngałowa, hedging dynamiczny, hedging statyczny, hedging semistatyczny, opcje barierowe, replikacja
Black-Scholes model, martingale measure, dynamic hedging, static hedging, semi-static hedging, barrier options, replication; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Modele stóp procentowych
Interest rate models
Autorzy:: Czarnowska, Aneta
Słowa kluczowe:: arbitraż , czas do wykupu, cena, drzewo binarne, dyskretyzacja, filtracja, funkcja, jednoczynnikowe modele, martyngał, miara martyngałowa, model, model Blacka i Krasinskiego, model CIR, Model Coxa, Ingersolla i Rossa, model HJM, model Heatha, Jarrowa i Mortona, model Hoo-Lee, model Hulla i White’a, model Mertona, model Vasicka, modelowanie, obligacja, obligacja zerokuponowa, proces, proces Wienera, proces stochastyczny, stopa forward, stopa krótka, stopa procentowa, struktura terminowa, rachunek bankowy, równanie różniczkowe, symulacja, wartość oczekiwana, wzór Ito, zmienna losowa
arbitrage, bank account, binary tree, the Black-Karasinski model, bond, the Cox-Ingersoll-Ross model, the CIR model, differential equation, discretization, expected value, filtration, , forward rate, function, the Heath-Jarrow-Morton, the HJM model, the Ho-Lee model, the Hull-White model, interest rate, Ito’s formula, martingale, martingale measure, the Merton model, model, modeling, no-arbitrage, one-factor models, price, process, random variable, simulation, short rate, stochastic discount rate, stochastic process, term structure, time to maturity, the Vasicek model, Wiener process, zero-coupon bond; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-5 z 5

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "MARTINGALE MEASURE" wg kryterium: Temat