Temat: Model GARCH - Prolib Integro

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat

Wyświetlanie 1-4 z 4

Zaznacz

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Wycena opcji w modelu GARCH
The GARCH option pricing model
Autorzy:: Palarczyk, Urszula
Słowa kluczowe:: Opcja europejska - Black-Scholes - model GARCH
European option - Black-Scholes - GARCH model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Option pricing in the GARCH model
Wycena opcji w modelu GARCH
Autorzy:: Kołodziejczyk, Patrycja
Słowa kluczowe:: option, pricing, GARCH model, approximation for the GARCH option pricing model
opcja, wycena, model GARCH, przybliżona cena opcji w modelu GARCH; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie kursów walutowych z wykorzystaniem szeregów czasowych
The exchange rate forecast based on time series theory
Autorzy:: Sokołowska, Anna
Słowa kluczowe:: model AR, model MA, model ARMA, model ARCH, model GARCH, stacjonarność, kurs walut
AR models, MA models, ARMA models, ARCH models, GARCH models, stationarity, exchange rate; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Opcje barierowe i produkty KIKO
Barrier options and KIKO products
Autorzy:: Jastrząb, Aneta
Słowa kluczowe:: Black-Scholes model, vanilla and exotic options, Knock-In Knock-Out products, ARMA/GARCH model, rish measures: Value at Risk, Expected Shortfall
Model Blacka-Scholesa, opcje waniliowe i egzotyczne, Knock-In Knock-Out, model ARMA/GARCH, miary ryzyka: Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

na półce

Szczegóły

Wyświetlanie 1-4 z 4

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Informacja

Wyszukujesz frazę "Model GARCH" wg kryterium: Temat