- Tytuł:
-
Wycenianie opcji na podstawie modeli bazujących na stochastycznych równaniach różniczkowych z użyciem metod Monte Carlo
Option pricing based on models using stochastic differential equations with Monte Carlo methods - Autorzy:
- Drogosz, Hubert
- Słowa kluczowe:
-
option pricing, monte carlo, black-scholes, heston, sde, antithetic variates, control variates, R
wycenianie opcji, monte carlo, black-scholes, heston, stochastyczne równania różniczkowe, zmienne antytetyczne, zmienne kontrolne, R - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne