Temat: diffusion process - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: A jump-diffusion aproach to modeling credit risk.
Modelowanie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem procesu skokowo-dyfuzyjnego
Autorzy:: Bogunia, Ewa
Słowa kluczowe:: credit risk; jump-diffusion process; geometric Brownian motion
ryzyko kredytowe; proces skokowo-dysuzyjny; geometryczny ruch Browna; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Modele wyceny obligacji korporacyjnych rozszerzające podejście Mertona oraz Longstaffa i Schwartza
Defaultable bond pricing models extending Merton and Longstaff-Schwartz approach
Autorzy:: Skowronek, Łukasz
Słowa kluczowe:: obligacje korporacyjne; ryzyko kredytowe; geometryczny ruch Browna; proces skokowo-dyfuzyjny
corporate bonds; credit risk; geometric Brownian motion; jump-diffusion process; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling
Autorzy:: Bartoszewski, Patryk
Słowa kluczowe:: Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja