- Tytuł:
-
Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange - Autorzy:
- Sobolewski, Damian
- Słowa kluczowe:
-
arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego