- Tytuł:
-
Mathematical financial models assuming negative interest rates
Modele matematyki finansowej z założeniem ujemnej stopy wolnej od ryzyka - Autorzy:
- Grześ, Piotr
- Słowa kluczowe:
-
negative interest rates, Black-Scholes model, American options, Vasicek's model, displaced Black's model, shifted log-normal distribution
ujemne stopy procentowe, model Blacka-Scholesa, opcje amerykańskie, model Vasicka, przesunięty model Blacka, przesunięty rozkład log-normalny - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne