Temat: risk measure - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Class of Risk Measures
Wybrane klasy miar ryzyka
Autorzy:: Kopeć, Mateusz
Słowa kluczowe:: Miary ryzyka, Miara odchyleń, Miara koherentna, Value at Risk, Wartość zagrożona, Expected Shortfall, Ryzyko, Rodzaje ryzyka
Risk measures, Coherent risk measure, Generalized deviations risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall, Risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Ryzyko systemowe-model Mertona
Systemic risk - Mertons model
Autorzy:: Jabłońska, Patrycja
Słowa kluczowe:: ryzyko systemowe, model Mertona, miary ryzyka
systemic risk, Merton's model, risk measure; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Copula functions, market risk, market risk measures
Funkcje copula, ryzyko rynkowe, miary ryzyka rynkowego
Autorzy:: Faber, Tomasz
Słowa kluczowe:: Copula function, Sklar's theorem, quantile, quantile transformation, generalised inverse function, modified distribution function, distribution transform, maximum likelihood method, risk, market risk, loss random variable, risk measure, coherence of risk measure, convexity of risk measure, Value at Risk, Expected Shortfall.
Funkcja Copula, twierdzenie Sklara, uogólniona funkcja odwrotna, kwantyl, transformacja kwantylowa, uogólniona dystrybuanta, transformacja dystrybuaty, metoda największej wiarygodności, ryzyko, ryzyko rynkowe, zmienna losowa straty, miara ryzyka, koherentność miary, wypukłość miary, Value at Risk, Expected Shortfall.; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego w modelu Schwartza
Investment potfolio optimization based on the Schwartz model
Autorzy:: Gerlich, Anna
Słowa kluczowe:: portfel, inwestycja, Capital at Risk, CaR, optymalizacja, Schwartz model, miara ryzyka, quasi-wypukłość
portfolio, investment, Capital at Risk, CaR, optimization, Schwartz model, risk measure, quasi-convexity; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Porównanie wybranych backtestów Expected Shortfall
Comparison of Selected Expected Shortfall Backtests.
Autorzy:: Orlik, Artur
Słowa kluczowe:: Risk measure, risk estimation, Expected Shortfall, Value at Risk, empirical comparison, backtest, backtesting, test power, consistency, statistics
Miara ryzyka, estymacja ryzyka, Expected Shortfall, Value at Risk, porównanie empiryczne, backtest, backtesting, moc testu, zgodność, statystyka; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Ruin Theory and Solvency of Insurance Company
Teoria ruiny a wypłacalność zakładu ubezpieczeń
Autorzy:: Górska, Joanna
Słowa kluczowe:: ruin theory, solvency, Solvency II, Lundberg-Cramer's model, risk measure, VaR
teoria ruiny, wypłacalność, Solvency II, model Lundberga-Cramera, miary ryzyka, VaR; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Evaluating the accuracy of statistical point forecasts with particular reference to models estimating market risk
Ocena jakości statystycznych prognoz punktowych ze szczególnym uwzględnieniem modeli estymujących ryzyko rynkowe.
Autorzy:: Karkoszka, Agata
Słowa kluczowe:: funkcja scoringowa, zgodność, jednoznaczność, miara ryzyka, wartość zagrożona, oczekiwana strata warunkowa, estymacja miar ryzyka, testowanie wsteczne
scoring function, consistency, elicitability, risk measure, value at risk, expected shortfall, estimation of risk measures, backtesting; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Coherent measures of risk and their properties
Koherentne miary ryzyka i ich własności
Autorzy:: Wiśniowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: coherent measure of risk, acceptance set, support of risk, quantile, Value at Risk, Expected Shortfall
koherentna miara ryzyka, zbiór akceptowalny, support ryzyka, kwantyl, Value at Risk, Expected Shortfall; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The first and the second fundamental theorem of asset pricing.
Pierwsze i drugie fundamentalne twierdzenie wyceny instrumentów pochodnych
Autorzy:: Reichmann, Magdalena
Słowa kluczowe:: the single-period model, the multi-period model, a risk-neutral measure, an arbitage, the conditional expectation of a random variable
model jednookresowy, model wielookresowy, miara martyngałowa, arbitraż, warunkowa wartość oczekiwana; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja