Temat: volatility - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Uśmiech zmienności w modelu Blacka-Scholesa
The Volatility Smile in the Black-Scholes Model
Autorzy:: Więcek, Małgorzata
Słowa kluczowe:: zmienność, zmienność historyczna, zmienność implikowana, uśmiech zmienności, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie
volatility, historical volatility, implied volatility, volatility smile, Black-Scholes Model, European options; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Volatility smile and fundamental foreign exchange option strategies
Uśmiech zmienności i podstawowe strategie opcji walutowych
Autorzy:: Połeć, Anna
Słowa kluczowe:: uśmiech zmienności, strategie opcji walutowych, opcja, zmienność implikowana
volatility smile, foreign exchange option strategies, option, implied volatility; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Dependence structure of volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw stock exchanges
Autorzy:: Gurgul, Henryk
Syrek, Robert
Data publikacji:: 2019
Słowa kluczowe:: long memory
illiquidity
realized volatility
copulas
tail dependence; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Alternative pricing models for currency options
Alternatywne modele wyceny opcji walutowych
Autorzy:: Wnuk, Katarzyna
Słowa kluczowe:: option pricing model, Black-Scholes model, Vanna-Volga method, Heston stochastic volatility model, implied volatility, currency option, FX market, volatility smile, volatility surface, hedging
modele wyceny opcji, model Blacka-Scholesa, metoda Vanna-Volga, model zmienności stochastycznej Hestona, zmienność implikowana, opcja walutowa, rynek walutowy, uśmiech zmienności, powierzchnia zmienności, zabezpieczanie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Zastosowanie ukrytych modeli Markowa do badania załamań rynków finansowych
Applying Hidden Markov Models to study crises in financial markets
Autorzy:: Kościelniak, Agnieszka
Słowa kluczowe:: Ukryte Modele Markowa, Indeksy Zmienności
Markov Chain, HMM, Volatility Indices; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zależność między ceną ropy naftowej a sytuacją gospodarczą wybranych krajów
The relationship between oil price and economic situation of selected countries
Autorzy:: Chudzicka, Anna
Słowa kluczowe:: ropa, zwroty, zmienność, korelacja, DCC
oil, returns, volatility, correlation, DCC; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models with Application to WIG
Bayesowska estymacja procesu zmienności stochastycznej SV na przykładzie indeksu WIG
Autorzy:: Pocztowska, Katarzyna
Słowa kluczowe:: Stochastic Volatility Models, Bayesian Estimation, Markov-chain Monte Carlo
procesy zmienności stochastycznej, wnioskowanie bayesowskie, metody MCMC; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: ,,Tendencje zmian temperatury powietrza i opadów atmosferyczntch w Karpatach i na Wybrzeżu ( od 1951 - 2006 r.)
Recent trends in air temperature and precipitation in the Carpathian Mountains and on the Baltic See coast (from 1951 - 2006)
Autorzy:: Laskowska, Barbara
Słowa kluczowe:: long-term volatility, thermal and rainfall conditions, Seashore Słowińskie, Polish Carpathians
zmienność wieloletnia, warunki termiczno-opadowe, Pobrzeże Słowińskie, Karpaty Polskie; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Wycena opcji indeksowych na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie
Pricing of Index Options on the example of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Sobolewski, Damian
Słowa kluczowe:: arbitraż, GPW, indeks giełdowy, model Blacka-Scholesa, opcje indeksowe, parametry greckie, premia, standaryzacja opcji, stopa dywidendy, stopa zwrotu, wartość czasowa, wartość wewnętrzna, WIG20, wycena opcji, zmienność implikowana
arbitrage, Black-Scholes model, dividend rate, Greeks, implied volatility, index options, interest rate, intrinsic value, option pricing, premium, standarization of options, stock index, time value, WIG20, WSE; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja