Temat: GARCH - Prolib Integro

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: The Multivariate DCC-GARCH Model with Interdependence among Markets in Conditional Variances’ Equations
Wielowymiarowy model DCC-GARCH z uwzględnieniem współzależności między rynkami w zakresie warunkowej wariancji
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Pietrzak, Michał Bernard
Data publikacji:: 2015-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: DCC-GARCH model
interdependence
conditional variance
model DCC-GARCH
współzależności
warunkowa wariancja; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG
Formal Comparison of Copula-AR(1)-t-GARCH(1,1) Models for Sub-Indices of the Stock Index WIG
Autorzy:: Mokrzycka, Justyna
Pajor, Anna
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kopula
model Copula-AR-GARCH
bayesowskie porównanie modeli
Copula
Copula-AR-GARCH model
Bayesian model comparison; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Euro, dollar or Swiss franc: which currency had the greatest impact on the Hungarian, Polish and Czech economies during the global financial crisis?
Autorzy:: Kliber, Agata
Płuciennik, Piotr
Data publikacji:: 2021-05-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: bond spread
copula-GARCH model
debt crisis
Central Europe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Can Lognormal, Weibull or Gamma Distributions Improve the EWS-GARCH Value-at-Risk Forecasts?
Czy zastosowanie rozkładów lognormalnego, Weibulla lub Gamma może poprawić prognozy wartości narażonej na ryzyko uzyskiwane na podstawie modeli EWS-GARCH?
Autorzy:: Chlebus, Marcin
Data publikacji:: 2016-09-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: Value-at-Risk
GARCH models
regime switching
forecasting
market risk
wartość zagrożona (Value-at-Risk)
model GARCH
modele zmiany stanu
prognozowanie
ryzyko rynkowe; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign Exchange Market
Zmienność zrealizowana wobec modeli GARCH i modeli zmienności stochastycznej na polskim rynku kapitałowym
Autorzy:: Będowska-Sójka, Barbara
Kliber, Agata
Data publikacji:: 2010-12-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: realizded volatility
SV
GARCH
volatility forecasting
zmienność zrealizowana
prognozowanie zmienności; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Zależności pomiędzy kursami walut środkowoeuropejskich w okresie kryzysu 2008
The Interdependences Among Exchange Rates of Central European Currencies in the Light of Crisis in 2008
Autorzy:: Kliber, Agata
Kliber, Paweł
Data publikacji:: 2010-03-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: kryzysy walutowe
modele dyfuzji ze skokami
zmienność kursów walut
modele GARCH
wariacja zrealizowana
currency crises
jump-diffusion models
volatility of exchange rates
GARCH models
realized variation; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Peaks over Threshold Approach with a time-varying scale parameter and range-based volatility estimator for Value-at-Risk and Expected Shortfall estimation
Autorzy:: Fałdziński, Marcin
Data publikacji:: 2024-01-31
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: GARCH
Value-at-Risk
Expected Shortfall
Peaks over Threshold
Extreme Value Theory; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Estimation of Value-at-Risk using Weibull distribution - portfolio analysis on the precious metals market
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2021-10-18
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: risk analysis
Value-at-Risk
metals market
GARCH-type models
two-sided Weibull distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja