Wszystkie pola: FINANCIAL MATHEMATICS

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Modelowanie w matematyce finansowej metodami kwantowymi
Modelling in financial mathematics using quantum methods
Autorzy:: Kozioł, Jakub
Słowa kluczowe:: quantum mechanics, Schroedinger equation, valuation of options, Black-Scholes equation, quantum probability space, econophysics, applications of physics
mechanika kwantowa, równanie Schroedingera, wycena opcji, równanie Blacka-Scholesa, kwantowa przestrzeń probabilistyczna, ekonofizyka, zastosowania fizyki; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Zmienne losowe o rozkładzie stabilnym i ich zastosowanie w matematyce finansowej
Random variables with stable distributions and their applications in financial mathematics
Autorzy:: Ciesielska, Anna
Słowa kluczowe:: Stable distribution, xplore, estimation of parameters, characteristic function approaches
Rozkład stabilny, xplore, estymacja parametrów , metoda próbkowej funkcji charakterystycznej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: The pricing of american option under transaction costs
Wycena opcji amerykańskich w modelu z kosztami transakcji
Autorzy:: Gruca, Kamil
Słowa kluczowe:: financial mathematics, market model, pricing, american options, transaction costs
matematyka finansowa, model rynku, wycena, opcje amerykańskie, koszty transkacji; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Przybliżona wycena opcji w modelu Blacka-Scholesa
An approximate pricing of euopean option in the Black-Scholes model
Autorzy:: Bies, Mateusz
Słowa kluczowe:: matematyka finansowa, wycena, model Blacka-Scholesa, opcje europejskie, depozyt
financial mathematics, pricing, the Black-Scholes model, European options, deposit; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Application of Monte Carlo methods
Zastosowanie Metod Monte Carlo
Autorzy:: Jureczka, Marcin
Słowa kluczowe:: metody, Monte, Carlo, symulacje, zastosowania, matematyka, finanse, matematyka finansowa, statystyka
methods, Monte, Carlo, simulations, application, mathematics, finance, financial mathematics, statistics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Różne definicje braku arbitrażu
Different definitions of the lack of arbitrage
Autorzy:: Naporowski, Bartosz
Słowa kluczowe:: matematyka finansowa, model rynku, strategie samofinansujące, arbitraż, brak arbitrażu
Financial mathematics, market model, self-financing strategy, arbitrage lack of arbitrage; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Backward Stochastic Differential Equations - theory, applications, simulations
Stochastyczne Równania Różniczkowe Wstecz - teoria, zastosowania, symulacje
Autorzy:: Maziarka, Łukasz
Słowa kluczowe:: Backward Stochastic Differential Equations, Stochastic Differential Equations, Monte Carlo, pricing of financial derivatives, financial mathematics
Stochastyczne równania różniczkowe wstecz, Stochastyczne równania różniczkowe, Monte Carlo, wycena instrumentów pochodnych, wycena opcji, matematyka finansowa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Uogólniony Model Hulla-Whitea
The Generalized Hull-White Model
Autorzy:: Szczukiewicz, Michał
Słowa kluczowe:: Stochastic Differential Equations, interest rates, financial mathematics, Hull-White model, swaptions, bonds, derivatives, pricing interest rate derivatives, short-term interest rate, one-factor short-rate models
Stochastyczne równania różniczkowe, stopy procentowe, matematyka finansowa, model Hulla-White'a, swapcje, obligacje, instrumenty pochodne, wycena instrumentów finansowych na stopę procentową, krótkoterminowa stopa procentowa, jednoczynnikowe modele krótkoterminowej stopy procentowej; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Inne

Szczegóły

Informacja