- Tytuł:
-
Spectral Risk Measures and they’re assessment in GJRGARCH Bayesian model
Spektralne miary ryzyka i ich szacowanie w bayesowskim modelu GJRGARCH - Autorzy:
- Gawryołek, Dariusz
- Słowa kluczowe:
-
Risk theory, financial econometrics, market risk, Monte Carlo Importance Sampling, Bayesian inference
Teoria Ryzyka, ekonometria finansowa, ryzyko rynkowe, Monte Carlo z funkcją ważności, wnioskowanie bayesowskie - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne