- Tytuł:
-
Modelowanie finansowe z użyciem stochastycznego równania Verhulsta
Stochastic Verhulst Equation in Financial Modeling - Autorzy:
- Bartoszewski, Patryk
- Słowa kluczowe:
-
Procesy stochastyczne, Proces Wienera, Prawdopodobieństwo przejścia, Procesy dyfuzji stochastycznej, Prospektywne równanie Kołmogorowa, Miara niezmiennicza, Gęstość stacjonarna, Procesy ergodyczne, Twierdzenie Itô, Stochastyczne równanie różniczkowe, Model jednoczynnikowy stopy krótkoterminowej,
Stochastic processes, Wiener process, Transition probability, Diffusion processes, Kolmogorov forward equation, Invariant measure, Stationary density, Ergodic processes, Itô's theorem, Stochastic differential equation, One-factor short-rate model - Pokaż więcej
- Dostawca treści:
- Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Inne