Wszystkie pola: methods of estimation

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa
Traditional Versus Innovative Methods of Estimation of The Cost of Equity in a Company
Autorzy:: Michalak, Aneta
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Kapitał przedsiębiorstwa
Kapitał własny
Koszt kapitału
Model wyceny aktywów kapitałowych
Szacowanie kosztów
Business capital
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Capital cost
Costs estimation
Ownership capital; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
Review of Chosen Methods of Copula Estimation
Autorzy:: Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody estymacji
Portfel inwestycyjny
Estimation methods
Investment portfolio
Risk analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Ewolucja metod oceny ryzyka rynkowego
Evolution of Estimation Methods of the Market Risk
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Pomiar ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Zabezpieczenie przed ryzykiem
Zmienne losowe
Hedge against the risk
Investment risk
Random variable
Risk measures; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu
Comparison of VaR estimation methods on polish natural gas market
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Modele szeregów czasowych
Rozkład stóp zwrotu
VaR
Time series models
Rates of return distribution; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Porównanie metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych
The comparison of parameter estimation methods in the class of some two-dimensional archimedean copulas
Autorzy:: Stryjek, Andrzej
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Estymacja przedziałowa
Kanoniczna metoda największej wiarygodności
Kopula
Metoda minimalnej odległości
τ-Kendalla
Canonical maximum likelihood method
Copula
Interval estimation
Kendall’s τ
Minimum distance method; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Metody aproksymacji indeksu ogona rozkładów alfa-stabilnych na przykładzie GPW w Warszawie
Tail Index Approximation Methods of Alpha-stable Distributions on the Warsaw Stock
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza empiryczna
Metody estymacji
Metody statystyczne
Papiery wartościowe
Prognozowanie notowań giełdowych
Empirical analysis
Estimation methods
Securities
Statistical methods
Stock exchange prediction; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Do multi-factor models produce robustresults? Econometric and diagnostic issues in equity risk premia study
Analiza diagnostyczna wieloczynnikowych modeli oszacowań premii za ryzyko akcyjne
Autorzy:: Sakowski, Paweł
Ślepaczuk, Robert
Wywiał, Mateusz
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Asset pricing models
Autocorrelation
Collinearity
Diagnostics
Econometric
Equity risk premia
General Methods of Moments (GMM)
Heteroscedasticity
Maximum Likelihood Estimation (MLE)
Multi-factor models
Normality
Ordinary Least Squares (OLS)
Outliers
Autokorelacja
Diagnostyka modeli
Heteroskedastyczność
Metoda najmniejszych kwadratów
Metoda największej wiarygodności
Modele wieloczynnikowe
Modele wyceny aktywów
Obserwacje odstające
Premia za ryzyko akcyjne
Uogólniona metoda momentów
Współliniowość; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Sampling Designs Proportionate to Non-negative Functions of two Quantiles of Auxiliary Variable
Autorzy:: Wywiał, Janusz L.
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Metody estymacji
Regresja kwantylowa
Statystyka
Symulacje komputerowe
Computing simulation
Estimation methods
Quantile regression
Statistics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Szacowanie parametrów ryzyka kredytowego przy użyciu rodzin klasyfikatorów
Families of Classifiers Application in Credit Risk Parameters Estimation
Autorzy:: Grzybowska, Urszula
Karwański, Marek
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ryzyko kredytowe
LGD
Metody ensemble
Regresja
Credit risk
Ensemble methods
Regression; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: Metody nieparametryczne jako podstawa estymacji modeli ekonometrycznych z odstającymi obserwacjami
Nonparametric Methods as the Basis for the Estimation of Econometric Models with Outliers Observations
Autorzy:: Szkutnik, Tomasz
Wójciak, Mirosław
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Ekonometria
Modele ekonometryczne
Modelowanie ekonometryczne
Econometric modeling
Econometric models
Econometrics; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "methods of estimation" wg kryterium: Wszystkie pola