Wszystkie pola: INVESTMENT PORTFOLIO

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: An interactive compromise programming for portfolio investment problem
Autorzy:: Karelkina, Olga
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
interactive multicriteria optimization
parameterized achievement scalarizing functions; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment
Autorzy:: Juszczuk, Przemysław
Kaliszewski, Ignacy
Miroforidis, Janusz
Podkopaev, Dmitry
Data publikacji:: 2020
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: modern portfolio theory
Markowitz model
meanvariance portfolio optimization
asset redundancy
problem size; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Portfolio optimization - two rules approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
optymalizacja portfela
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Two factors utility approach
Autorzy:: Kulikowski, R.
Data publikacji:: 1998
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
expected return
investment allocation
optimum investment strategies
portfolio optimization
portfolio variance
risk aversion
utility function
worse case return; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Multiobjective duality for the Markowitz portfolio optimization problem
Autorzy:: Wanka, G.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: dualność
optymalizacja
duality
expected return
investment
Markowitz model
optimality conditions
portfolio optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: A recursive procedure for selecting optimal portfolio according to the MAD model
Autorzy:: Michałowski, W.
Ogryczak, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
programowanie liniowe
downside risk aversion
investment
linear programming
portfolio optimization
quadratic programming
risk management; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: Numerical simulations of a portfolio selection model with information cost
Autorzy:: Banek, T.
Kowalik, P.
Kozłowski, E.
Data publikacji:: 2000
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
programowanie stochastyczne
symulacja numeryczna
covariance matrices
investment
numerical simulations
portfolio
purchase of information
Warsaw Stock Exchange; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Application of modern portfolio theory to the Russian state bond market
Autorzy:: Pervozvanskij, A.
Barinov, V.
Kozlova, O.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: optymalizacja
teoria decyzji
forecasting
forecasting errors
forecasting theory
investment
portfolio optimization
Russian state bond market
statistical indices
time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: Dynamic asset allocation under uncertainty for pension fund management
Autorzy:: Pflug, G.
Świętanowski, A.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: model finansowy
optymalizacja stochastyczna
podejmowanie decyzji
procesy Markowa
asset liability management
financial modeling
investment
pension fund management
portfolio
risk management
stochastic dynamic optimization; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model
Autorzy:: Kuryłek, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: regresja liniowa
zastosowanie teorii systemów w ekonomii
investment
linear regression
loss function
market index
maximal eigenvalue
portfolio analysis
principal components
rates of return
Sharpe model
stock markets; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "INVESTMENT PORTFOLIO" wg kryterium: Wszystkie pola