Wszystkie pola: estimation of the risk

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Multivariate data in the estimation of consumer risk
Dane wielowymiarowe w określaniu ryzyka konsumentów
Autorzy:: Brzezińska, Justyna
Maciejewski, Grzegorz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: consumer risk choice
qualitative data analysis
purchasing decisions of consumers
perceived risk; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Exposure at default. The problem of its estimation in the context of capital requirements
Autorzy:: Siarka, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: credit risk
EAD
PD
LGD; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Konieczny, Ryszard
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: diversification effect
Solvency Capital Requirements
risk aggregation
VaR bounds; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Markowitz’s portfolio theory – optimal length of estimation window for gold and the biggests companies on the Warsaw Stock Exchange
Teoria portfelowa Markowitza – optymalna długość okna estymacji dla inwestycji w złoto oraz największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy:: Potrykus, Marcin
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: portfolio theory
Polish capital market
estimation window
minimal risk
maximum efficiency
teoria portfelowa
polski rynek kapitałowy
okno estymacji
minimalne ryzyko
maksymalna efektywność; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności
Robustness of the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation for an incorrect dependency specification
Autorzy:: Wanat, Stanisław
Guzik, Krzysztof
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: kapitałowy wymóg wypłacalności
szacowanie ograniczeń dla VaR
agregacja ryzyka
algorytm RA
Solvency Capital Requirement
VaR bounds estimation
risk aggregation
RA algorithm; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja