Wszystkie pola: probability model

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Backtesting analysis. How to assess the quality of PD models in a retail banking
Analiza backtesting. Jak ocenić jakość modeli PD w bankowości detalicznej
Autorzy:: Siarka, Paweł
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: backtesting
model validation
probability of default
ryzyko kredytowe
prawdopodobieństwo niewypłacalności
PD; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Omega bankruptcy for different Lévy models
Autorzy:: Kaszubowski, Adam
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: ruin probability
the Omega model
the Crámer-Lundberg process
the Markov modulated Brownian motion; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
An influence analysis of volatility indices on interdependence changes between selected financial markets
Autorzy:: Czapkiewicz, Anna
Jamer, Paweł
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: hidden Markov model
time-varying transition probability
stock exchange
volatility indices
interdependence analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Default Prediction Using the Cox Regression Model and Macroeconomic Conditions - A Lifetime Perspective
Predykcja niewykonania zobowiązań z wykorzystaniem modelu regresji Coksa i warunków makroekonomicznych – perspektywa czasu życia
Autorzy:: Ptak-Chmielewska, Aneta
Gonzalez, Juan Pablo Espinosa
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: survival analysis
Probability of Default (PD)
macro variables
Cox regression
analiza przeżycia
prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań
makrozmienne
regresja Coksa; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Central Limit Theorem for Conditional Mode in the Single Functional Index Model with Data Missing at Random
Centralne twierdzenie graniczne dla trybu warunkowego w jednolitym funkcjonalnym modelu indeksowym z losowym brakiem danych
Autorzy:: Allal, Anis
Dib, Abdessamad
Rabhi, Abbes
Data publikacji:: 2024
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: functional data analysis
functional single-index process
kernel estimator
missing at random
nonparametric estimation
small ball probability
funkcjonalna analiza danych
funkcjonalny proces pojedynczego indeksu
estymator jądra
losowe braki
estymacja nieparametryczna
prawdopodobieństwo małej kuli; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

Szczegóły

Informacja